证券研究报告2024.07.09量化策略机器学习系列（2）：强化学习模型轮动框架下的行业配置周萧潇分析员郑文才分析员刘均伟分析员SAC执证编号：S0080521010006SAC执证编号：S0080523110003SAC执证编号：S0080520120002SFCCERef：BRA090SFCCERef：BTF578SFCCERef：BQR365xiaoxiao.zhou@cicc.com.cnwencai3.zheng@cicc.com.cnjunwei.liu@cicc.com.cn我们在机器学习系列第一篇报告《机器学习系列（1）：使用深度强化学习模型探索因子构建范式》中使用强化学习模型生成因子表达式，所挖掘的因子在样本外有效性较为显著。本篇报告作为机器学习系列报告的第二篇，我们将回归强化学习的优势领域：组合优化任务。我们将深度强化学习模型应用到行业配置（行业轮动）中，充分发挥强化学习在序列决策任务上的优势，让强化学习模型...